Brownian Motion & ItO Formula 第四章
ito ' s formula itos公式
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generalized ito s formula 广义itō公式
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This article applies the equivalent martingale measure, the Ito formula, principle of reflection and stochastic differential equation, will discuss pricing options under stochastic interest.
本文应用等价鞅测度,伊藤公式,反射原理和随机微分方程等数学知识,探讨了利率为随机的情况下回望期权的定价问题。
参考来源 - 随机利率下的回望期权的定价研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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